Pares USA
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nega
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cierre
29/03/2012 - 16:13
el corto MOO ( agricultura) a 52,14 y el largo XLP ( consumo bebidas y comidas ) a 33,70

 
nega
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Rentabilidad
29/03/2012 - 21:03
diaria -0,03%

Rentabilidad acumulada 1,52 %
 
nega
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Rentabilidad
30/03/2012 - 18:19

diaria - 0.07

Rentabilidad acumulada 1,45 %

Me salgo del ultimo par, sanidad y consumo de bienes

Se acaba el trimestre y estaré en liquidez una semana, no he operado bién y esta bastante cabreado.

Un saludo

 
nega
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ESTRUCTURA
30/03/2012 - 20:31

By Corey Rosenbloom | March 28, 2012 | 9:21 AM |  0 CommentsTweet This


 



 


What is the broader Sector Rotation Model saying about the current rally and state of the market?


 


Good things actually.


 


Let’s take a moment to view the current Sector Rotation Performance from three perspectives, starting with Absolute Performance so far in 2012:


 


 


 


Imagen no encontrada o no válida

 


 


To recap, the Sector Rotation Model breaks down the broader market into nine sectors as represented above with the tradable AMEX Sector SPDRs (XLK for Technology for example).


 


These nine sectors are divided into two broad categories:


 


Offensive/Aggressive Sectors (tend to outperform in a Bull/Rally mode)
Defensive/Conservative Sectors (tend to outperform in a Bear/Decline mode)

By assessing which sectors are outperforming, a trader or investor can get a sense of the broader stock market and economy.


 


In addition, savvy traders can scan to locate the strongest relative stocks in the strongest relative sectors for short-term trading opportunities (go with the winners!).


 


Ok, so what is the Model saying?


 


This is the picture of Bullish Strength – mainly in terms of the strong outperformance (greatest percentage increase in 2012) coming from the aggressive/offensive sectors of Financials (XLF), Technology (XLK), and Consumer Discretionary/Retail (XLY).


 


By the same token, the weakest sector performance comes from the Defensive sectors of Consumer Staples (XLP), Health Care (XLP) and a slight negative return (down 2.3%) for Utilities (XLU).


 


Energy – despite the headlines – is also an underperformer at 5.7%.


 


The next chart shows the sector performance RELATIVE to the S&P 500 (which is up roughly 13%):


 


 


 


Imagen no encontrada o no válida

 


 


This is just another way to view the performance where we ‘flatline’ the S&P 500 and then view the over or under-performance (relative to the 13% mark).


 


This perspective gives a clearer perspective of where sector strength or weakness resides – which is clearly in the Defensive (and Energy) sectors.


 


This next chart is a more advanced “Line” perspective of sector performance so far in 2012:


 


 


 


Imagen no encontrada o no válida

 


 


This chart is helpful to assess the trends in price, rather than the frozen “snap-shot” in time that the other charts provide.


 


You can also use it to view sector “clusters,” which is where different sectors cluster or travel together.


 


Two examples would be the XLI and XLB cluster (with the S&P 500) near 13% and the XLP, XLE, and XLV (defensive) cluster near the 5% line.


 


Again, the weakest sector is – and has been – Utilities (XLU) through 2012.


 


We generally do best to trade WITH sector trends rather than against them – meaning it would have been far more profitable to trade long with financials so far than trying to call a top and play a reversal.


 


The same is true with Utilities which were weakest from the start… and continued to be weak into late March (present).


 


Again, to me, the surprise from teh charts above is the Energy (XLE) sector which is registering a plus 6% performance – with all the focus on oil prices, one would expect the XLE to be among the top performers.


 


Anyway, continue watching the current Sector Performance for…


 


any signs of continuation (which suggests further bullish stock market activity into the future) or else
a reversal/rotation away from these developments (meaning a sudden reversal towards the Defensive Sectors and away from the Offensive Sectors would argue the opposite).

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 
nega
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Sectores
30/03/2012 - 20:36
BY COREY ROSENBLOOM | MARCH 29, 2012 | 7:49 AM | 0 COMMENTS
 


As a follow-up to yesterday’s “Bullish Sector Rotation Model” post, let’s take a moment to clarify how investors and traders can use top-level Sector Rotation themes to their advantage.


 


Traders and investors often use the model – or at least compare sector relative performance – to pinpoint trading or investing opportunities from the strongest stocks in the strongest sectors during bull/rally phases in the market.


 


The alternate strategy would be to locate the weakest stocks in the weakest sectors during a down or bear phase in the market.


 


As mentioned in the prior update, the Financial and Technology sectors – as viewed using the AMEX Sector ETFs XLF and XLK – are the top performers so far in 2012 (year to date to the end of March 2012).


 


Let’s take it one step further and view the largest five stocks in these two leading ETFs, first with Technology (XLK):


 


 


 


Imagen no encontrada o no válida

 


 


The chart above shows the price performance of five leading Technology stocks so far in 2012.


 


While the XLK – broader Technology ETF – is up 20% year to date, some stocks rose more than that while other technology stocks did not rise as much.


 


Generally speaking, the best trading and investment opportunities develop from the stronger stocks in a strong sector, which can be defined using Fundamental Analysis or even Technical Analysis (charting trends and relative performance).


 


You want to put your money in the best stocks in sectors that are outperforming the broader market – and at a minimum, avoid buying the weakest stocks in the weakest sectors.


 


This type of logic is along the lines of the phrase “Buy High, Sell Higher.”


 


Anyway, it should be no surprise that the top performer in the group is Apple (AAPL) but it may be surprising to learn that Google (GOOG) is the underperformer so far – notching only a 1.5% gain so far in 2012.


 


The image below helps us visualize a stock’s location not just within its sector, but within the broader market as well:


 


Imagen no encontrada o no válida


 


If we start with the broader market, we can then break the market down into nine (or ten) major sectors.


 


At times in the business/economic cycle, certain sectors will outperform others – and the broader stock market as well.


 


Individual stocks group together to make up the sectors, which are tracked easily using the AMEX Sector SPDR ETFs.


 


There’s a variety of ways to view both sector and stock performance, and it can be helpful to take the time to do so – visualizing each stock as part of a broader picture (its sector) which then is part of the Stock Market as a whole.


 


Here’s a performance chart for the other Sector leader in 2012:  The Financial Sector (XLF)


 


 


 


Imagen no encontrada o no válida

 


 


We see a similar picture in Financials as we see in Technology – Bank of America (BAC) outperformed the other leading companies in the sector, while Berkshire Hathaway (BRK/B) was an under-performer so far.


 


While the broader Sector ETF is up 22%, some stocks rose well above that amount year to date.


 


Notice also that Bank of America – BAC – started the year in the strongest position and remains there as of the end of March.


 


Berkshire Hathaway started the weakest stock in this ‘top 5′ list and is currently positioned there as well.


 


And finally, let’s take a quick look at the Utilities (XLU) Sector, which has been this year’s under-performer into March:


 


 


 


Imagen no encontrada o no válida

 


 


Again, the broader XLU Sector ETF is down 2.2% year to date and most of the ‘big five’ stocks in the ETF are also down for the year.


 


Keep in mind that the Utilities Sector is a Defensive/Protective sector group and is expected to under-perform during periods of stock market bullishness/rallies.


 


The under-performer in the group so far is Exelon (EXC) while the “out-performer” is NextEra Energy (NEE).


 


The main lesson to me is that we shouldn’t try to pick the best stock in a bad sector – the only leading stock that is positive for the year is NEE which is up less than 1%.


 


Contrast this with the worst “top 5″ performer in Technology – Google – which is up 1.5% and the worst “top 5″ Financial performer – Berkshire Hathaway – up almost 7%.


 


We’re reminded again that “The Trend is Your Friend” – particularly with sector trends and performance relative to the broader market.


 


Swing Traders in particular can benefit from taking the extra step to analyze sector and leading stock performance.


 



Última edición del mensaje: 30-03-2012 a las 20:39:44
 
nega
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No comparto
30/03/2012 - 21:05
mucho este analisis
Los trimestres son rotativos muchas veces, y no de continuidad
solo si en mitad del trimestre o cerca de cerrarse se ha girado el modelo de sectores son continuistas con esa rotacion.

No creo que el sector financiero tire mas, porque por lo gneral ya se ha exprimido todo de el y se buscará otro.

Por eso es mejor esperar a ver que pasa estas primeras semanas de trimestre, donde los grandes fondos institucionales hacen sus apuestas mastodonticas con sentido y dinero.

Los demas los suelen imitar,porque dirigen el mercado,  pero es el momento de rotacion no de continuacion, como se da a entender en el articulo.

Un saludo
 
rompetechos
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gracias nega...
30/03/2012 - 22:59
A ver si estos mínimos del 9 (aproximadamente) de marzo del 2012 son tan duraderos como los del 2009.
Añado algo parecido que hace un trader español:

Metastock

Imagen no encontrada o no válida


Nasdaq


GRAFICO DIARIO


Gráficos superpuestos de varias empresas de ese Índice para ver su fuerza relativa


Imagen no encontrada o no válida


GRAFICO DIARIO


MERCADO USA


 


Algunas empresas del S&P500, de más rendimiento. Todos ellos nos dan un gráfico como el que tienen a continuación, estas son algunas de las empresas de EEUU plenamente ganadoras, en negro el S&P500, unas más alcistas que otras, en este caso Princeline, tuvo una importante corrección y Autozone la más alcista, habiendose adelantado a todo el mercado en su vuelta o giro, unas en el comienzo del doble minimo a finales del 2008 y otras en marzo del 2009


Imagen no encontrada o no válida




GRAFICO DIARIO


INDICES GENERALES.


S&P500 NEGRO-FTSE-DAX-HANG SENG-IBEX MORADO-NIKKEI ROJO


En un gráfico como este, nos indica en que pais o nacion debemos de intervenir, y cuales debemos de descartar, en negro el S&P500 como Indice principal.


Todos tienen un Beta distinto, El S&P5000 y el Industriales son casi iguales, muy parecido el DAX con el FTSE, los que están muy caídos son el Nikkei y el Ibex35, mercados no aconsejables para intervenir en ellos apartir de primeros del 2010.


Como mercado netamente ganador el Nerval de Argentina. Este es el Indice que en proporción más ha subido.


 


Imagen no encontrada o no válida


 


 


Programa Metastock


 


S&P500-ADI-ALTR-AVB+AZO+DFS+GR, Todas estas empresas están selecionadas como empresas ganadoras, unas más que otras, en este caso en la tendencia principal del S&P500 graficado en negro.


Imagen no encontrada o no válida


 


Vean como con el programa Metastcok, en la parte inferior derecha esas dos fechitas < >, que pinchando en una de ellas, nos cambia el gráfico de la pantalla, en este caso a la derecha los gráficos se desplazan automáticamente por orden alfabético y a la velocidad que su sistema informático les permita, 1-2 segundos cada gráfico, eso hace que a las acciones del S&500, lo controlen ustedes en 500 segundos, todos sus gráficos y todas sus tendencias, alcista o bajistas, las pueden ver opticamente y mentalmente. Dándoles la oportunidad de elegir las empresas que tengan un Beta más claro, tanto alcista como bajista, para posicionarse en ellas para su especulación.


 


Las empresas alcistas las incorporamos a un Chart, a continuación los gráficos los ponemos todos en la pantalla en el recuadro de todas las imágenes, después de una selección de acuerdo con la tendencia principal, elegimos las mejores unas 15 o 20 aproximadamente. Posteriormente abrimos el gráfico del S&P500 y arrastramos todos las empresas seleccionadas de una en una, sobre el gráfico del S&P500, previamente les hemos puesto un color distinto a unas de otras, para luego diferenciarlas.


 


A continuación con el Toolbars, cursor + nos ha formando un ángulo de 45 grados, incorporamos los ángulos de Gann y desde los mínimos del S&P500, el mismo cursor nos indica el ángulo Beta que tenemos delante de nosotros. Tendremos unas empresas que están por encima del S&P500 y otras que están por debajo.


Si la tendencia es alcista, solamente elegimos aquellas que tienen esa tendencia y están por encima del S&P500, o en su ángulo de inclinación.


 


Esas son las empresas netamente ganadoras de todo el mercado financiero mundial, sin ningún error o duda.


Si la tendencia es bajista hacemos lo contrario.


 


No es ninguna formula mágica, NO, solamente es sentido común, Gann, y otros muchísimos analistas del pasado, que posteriormente hicieron muchos de los osciladores se basaron en este criterio.


Con este sistema tan simple y tan seguro, ustedes pueden tener siempre delante de sus ojos aquellas empresas que pueden hacerles ganar en tendencia alcista y en la tendencia bajista.


Siempre deben de ser empresas de gran volumen y gran liquidez,para entrar o salir del mercado cuando deseemos, no importa que nacionalidad tengan, solo tienen que tener posiciones en el mercado para comprar o vender


 


Escrito 9/5/2011


The Elephant




Última edición del mensaje: 30-03-2012 a las 23:01:30
 
nega
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si
31/03/2012 - 10:31
ya conocia eso, pero no me convence
estamos ante el problema que se analiza a toro pasado y se decia que lo mejor tenia que  haber sido invertir en tal cosa con el grafico desplegado.

El problema de la estrategia mia, ha sido no aplicar mi metodologia  estrictamente y  que la situacion que se ha dado no es beneficiosa para este tipo de operaciones, no haber visto lo  que habia pasado en Febrero y actuiado en consecuencia es el mayor fallo,  por eso el grafico de Corey tienen trampa, lo que mas subio en Enero fueron energia y materiales basicos junto al financiero y estos luego empezaron a caer y fueron sustituidos por tecnologia y consumo bienes. y a partir de ahi no solo dejaron de subir sino que fueron los sectores que mas cayeron. Al no fiarme del sector financiero ni atreverme a ponerme corto en estos sectores de crecimiento, a mediados de Febrero me cargue la operativa.

Segun mi manera de operar esto se  basa en saber ver estas rotaciones, cuando se producen y apostar por ellas sin miedos. Para ello se mira el volumen, algun grafico tecnico , la tendecia general
y el numero de acciones que acompañan o no a la subida asi como el tipo de inversor que esta detras de la tendencia

Por otro lado esta manera mia de operar por pares a medio plazo, no tiene buenos resultados cuando se sube muy fuerte, en tendencia fuerte, ya que se basa en apostar por la diferencia de unos sectores con otros y que esto tenga una continuidad en el tiempo y cuando se sube fuerte, todo sube y la diferencia no es grande. La situacion ideal es cuando la tendencia decae o en laterales.

Por ejemplo el spread ideal en Europa ha sido estos años largo en Alemania corto en España y mas en su deuda.

Asi con los graficos desplegados todo parece evidente, pero no lo es. Por ejemplo segun esas publicaciones ahora habria que ser alcista e invertido en financieras y tecnologicas y a mi eso me parece un disparate.

De todas maneras  voy a insertar algun indicador que me pite, cuando pase lo de este trimestre,
para estar al tanto.

La estrategia acertada tenia que haber sido , haber entrado desde el principio en el sector financiero al alza , cambiar los sectores energia y materiales a mediados de febrero de largo a corto y entrar a mediados de Febrero en tecnologia y consumo de bienes ( eso se hizo bien ) y haber cerrado el corto de sanidad.

Y con esos graficos que cuelga esa gente no se sabe  hacer eso.


Pero el rendimiento a pesar de hacer todo eso bien, tampoco hubiera pasado del 3%, no es la situacion ideal.


Última edición del mensaje: 31-03-2012 a las 10:32:18
 
nega
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hay que recordar que
31/03/2012 - 10:34
Apple y algunas acciones financieras han tenido caidas diarias en este trimestre de un 8%, lo que hace imposible operarlas con stops con cierta garantia de no ser barrido o no quedarte colgado, que tampoco se menciona en ninguno de los dos articulos.
 
nega
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Voy
31/03/2012 - 10:44
a  aplicar una variante al sistema, a modo de simulacion, que es operarlo con 12 acciones de gran capitalizacion americanas de los sectores, seis al alza y seis a la baja. Asi se anima esto un poco mas.

Pero lo principal de esto es dominar las rotaciones de medio plazo, y no perder en los sectores, sino se tienen  eso es mejor aplazar lo otro. Y estotampoco es tan facil como se publica.

Pero para eso esta la simulacion. Voy a operarlas teniendo las entradas y salidas a las 18 horas que el mercado se para y tengo tiempo muerto.

Un saludo

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